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ヒンデンブルグオーメン点灯!暴落に強い商品って何?【株リスク管理】

2021年8月18日ヒンデンブルグオーメン点灯で、株価が不安定な状態になってきました。

こんな時逆に強くなる商品はあるの?

過去ヒンデンブルグオーメン点灯後の株価暴落時に、逆に上がった商品がないか、

金、債券、BTCの株価と相関性の低い商品で検証してみます。

暴落のサイン‼ヒンデンブルグオーメン点灯!S&P500ついに崩れるのか?2021年8月18日ヒンデンブルグオーメンが点灯しました。 株価急落の兆候と知られるサインが点灯した事で、今後の株価下落の下げ幅がどれぐらいになるのか検証してみます。...

ヒンデンブルグオーメン点灯後 金の動き

金:IAU(2020年1月28日)

点灯直後若干下がった後に約7.5%上昇(41日間)

その後コロナコロナショックで13%下げるも、大きく反発。上昇していった。

コロナショックはかなり異例なので、あまり参考にならないかも。

金:IAU(2019年8月2日)


約8.3%上昇(34日間)

金:IAU(2019年5月10日)


約10.9%上昇(43日間)

金:IAU(2018年9月25日)


約11.7%上昇(148日間)

株価と入れ替わるように上昇している。

ヒンデンブルグオーメン点灯後 債券の動き

債券:BND(2020年1月28日)


点灯後はしばらく緩やかに上昇、約4.9%上昇(41日間)

その後約10.6%の下落し再度回復。コロナショックの異例な相場が影響している。

債券:BND(2019年8月2日)


約2.2%上昇(27日間)、その後レンジ相場

債券:BND(2019年5月10日)


約2.7%上昇(54日間)

債券:BND(2018年9月25日)

約1.6%下落(38日間)
S&P500が20%近く下落したことを考えると、下落幅の小さい債券は暴落に強いと言えます。

ヒンデンブルグオーメン点灯後 ビットコインの動き

ビットコイン:BTC/JPY(2020年1月28日)


点灯後はしばらく上昇したが、コロナショックに影響受け約54%下落(41日間)その後急上昇している。

ビットコイン:BTC/JPY(2019年8月2日)


約14.4%の上昇(6日間)その後下落

ビットコイン:BTC/JPY(2019年5月10日)


約108.6%%上昇(47日間)ボラティリティでかい!

ビットコイン:BTC/JPY(2018年9月25日)


約52%の下落(83日間)

正直ビットコインは歴史が浅すぎて、ボラティリティが大きいので、あまりヒンデンブルグオーメン関係なさそう。

結果 金か債券、それか現金!

2018年~2020年4回検証債券ビットコイン
点灯後の上昇回数(4回中)4回3回2回
点灯後の最大上昇率約11.7%約4.9%約108.6%
点灯後の最小上昇率7.5%2.2%約14.4%
点灯後の最大下落率0%1.6%約54%

 

:株価下落時に上昇する傾向にあるので、米株を売り、金に持ち変えるのは株価暴落に対して効果的な可能性あり。

債券:ボラティリティが小さいため、下落幅も限定的。株を利確して債券に持ち替えるのは、リスクを減らす方法として堅実。

ビットコイン:ボラティリティが大きく、株との相関性も良くわからないので、株の代替えにするにはリスクが大きい。

株の暴落に備えて、金か債券の比率を増やす事は、やはり必要だと思います

値下がりリスクを考えると、債券ではなく、現金保有率を上げるのもいい方法です。下がった時に買い増しできる!

暴落のサイン‼ヒンデンブルグオーメン点灯!S&P500ついに崩れるのか?2021年8月18日ヒンデンブルグオーメンが点灯しました。 株価急落の兆候と知られるサインが点灯した事で、今後の株価下落の下げ幅がどれぐらいになるのか検証してみます。...

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